Strategische Risiken wie Markt-, Zins- oder Währungsrisiken spielen für die Kapitalanlage institutioneller Investoren eine wichtige Rolle und erhöhen die Anforderungen an die Risikosteuerung des Portfolios.
Hierbei stehen wir unseren Kunden seit vielen Jahren mit unserem selbstentwickelten vollumfänglichen Risikomanagement zur Seite. Dieses vergleicht fortlaufend die Anforderungen aus der Verpflichtungsseite mit der bilanziellen Ausgangslage und den Ertrags- bzw. Risikoparametern der Kapitalanlage. Das Ergebnis ist die Feststellung der Risikotragfähigkeit, welche auch die Definition eines zielgerichteten Risikobudgets aufzeigt. Je nach Bedarf beinhaltet das Risikomanagement ebenso die Berechnung von verschiedenen Risikokennzahlen bzw. die Quotenauslastung von aufsichtsrechtlichen Vorgaben (VAG/AnlV, ABV etc.) und unterstützt den Investor bei der Weiterentwicklung der Kapitalanlage.
